При загрузке файла из интернета Windows помечает его как заблокированный. В частности если вы загрузили файл справки chm и пытаетесь его открыть, то его содержимое не отобразится.

Необходимо разблокировать файл. Это можно сделать 2 способами:

1. Либо убрать галочку «Всегда спрашивать при открытии этого файла» в окне Предупреждения, появляющимся при открытии файла.

2. Либо зайти в свойства файла на вкладку Общие и нажать кнопку разблокировать.